Sistema De Negociação R Quadrado

R-Squared (R2) Quando R-Squared arredondar em níveis extremos, uma posição de curto prazo pode ser considerada a abertura oposta à tendência predominante. Por exemplo, uma posição curta pode ser considerada como vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superada por R-quadrado, então ela começa a diminuir. Você pode encontrar muitas maneiras de usar os resultados de regressão linear de R-squared e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Ferramentas amplificador de links: copie 2005mdash2016 ForexrealmMetaTrader 4 - Indicadores R - Indicador quadrado - indicador para MetaTrader 4 R-Squared mostra a correlação com seus valores de linha de regressão linear perto de 1,0 mostram valores de relação perfeita próximos de 0,0 mostram uma relação fraca. Veja a ajuda do Metastock. Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma determinada linha de regressão linear de período x, trace o indicador r-quadrado e consulte a tabela a seguir. Esta tabela mostra os valores de r-squared necessários para um nível de confiança 95 em vários períodos de tempo. Se o valor r-quadrado for inferior aos valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não apresentam uma tendência estatisticamente significante. Número de privilégios r-squaredCritical Value (95confidence): Você pode até considerar a abertura de uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa arredondamento r-quadrado em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e r-quadrado estiver acima de 0,80 e começa a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. Existem inúmeras maneiras de usar os resultados de regressão linear de r-squared e Slope em sistemas de negociação. Para obter uma cobertura mais detalhada, consulte o livro The New Technical Trader de Tushar Chande e Stanley Kroll. TRADING SYSTEM Regression e R-Squared, juntos novamente confirmando a tendência de preços por Barbara Star, PhD Heres uma técnica usando inclinação de regressão linear e r-quadrado para Confirme a tendência de preços. L inear regression é um método estatístico que alguns comerciantes usam para filtrar a estática ou o ruído, criados pelos movimentos de preços do dia-a-dia ou bar-a-bar. Usando o método de mínimos quadrados, ele minimiza a quantidade de desvio entre valores de preço para determinar uma linha de melhor ajuste. Em um artigo anterior de STOCKS amp TEXTES, mostrei que aplicar um indicador de regressão linear para o preço cria menos atraso e mais oportunidades de negociação do que uma média móvel do mesmo comprimento. Tão útil quanto o indicador de regressão linear é para detectar mudanças de preço, duas outras saídas derivadas de uma regressão linear podem ter o mesmo valor para os comerciantes. Neste artigo, vou apresentar dois indicadores menos conhecidos, r-quadrado e declive de regressão linear, que podem servir como auxiliares úteis ao determinar a tendência de preços e a direção do preço. R-quadrado é uma medida de associação. Ele mede a proporção da variação explicada entre a regressão linear e os dados subjacentes que está rastreando. Para os comerciantes, o cálculo r-squared identifica quão estreitamente o indicador de regressão linear corresponde ao movimento do preço subjacente quanto maior o valor r-squared, maior a correlação com o componente de tendência do preço. O código eSignal pode ser encontrado na barra lateral 1, código eSignal para r-squared. O comprimento do parâmetro de lookback escolhido desempenha um papel na determinação do nível numérico no qual r-squared assume uma correlação positiva com a regressão linear subjacente e o movimento de preços no nível de confiança estatística 95 quanto menor o comprimento r-quadrado, quanto maior o r - Nível quadrado necessário. Por exemplo, um r-quadrado de 10 períodos atinge uma correlação positiva no nível de 0,40, enquanto um período de 50 só precisa exceder um nível de 0,08. Embora não exista um parâmetro padrão padrão para o comprimento r-quadrado na negociação, ele deve corresponder ao comprimento de regressão linear subjacente. Acho que um indicador de r-quadrado de 20 a 30 períodos funciona bem para fins de negociação de fim de dia. O r-quadrado de 20 períodos, que atinge uma correlação positiva em 0,20, será usado em todos os exemplos neste artigo. R-quadrado move-se em uma escala de zero a 1,0. Um aumento de r-quadrado indica força de associação com um preço que está em tendência, ao mesmo tempo em que as leituras de r-quadrado em declínio sugerem uma correlação fraca ou enfraquecida entre regressão linear e preço. O gráfico de preços de Nicor ​​na Figura 1 contém uma sobreposição de uma regressão linear de 20 períodos no preço e um indicador r-quadrado de 20 períodos no painel inferior. As setas vermelhas no gráfico de preços mostram quando o indicador de r-quadrado em ascensão atingiu ou ultrapassou ligeiramente os níveis de 0,20. FIGURA 1: R-SQUARED COM NICOR. O painel superior é um gráfico de Nicor. O painel inferior contém um indicador r-quadrado de 20 períodos. As setas mostram a direção do movimento de preços que corresponde ao aumento do r-quadrado e os retângulos identificam o movimento de preços durante uma queda de r-quadrado. Em geral, quando r-squared sobe de um nível baixo (por exemplo, zero, 0,01 ou 0,02), ele serve como um alerta que o preço pode estar entrando ou retomando uma condição de tendência. No gráfico Nicor, as setas azuis no indicador seguindo os pontos 1, 2 e 3 mostram um r-quadrado ascendente. No entanto, como as setas do gráfico de preços também ilustram, um aumento de r-quadrado não corresponde necessariamente ao aumento dos preços. Dos níveis baixos em 1 e 3, o indicador aumentou, assim como o preço, mas este não foi o caso no ponto 2, quando o aumento do r-quadrado foi seguido pela queda dos preços. . Continuação na edição de dezembro de Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 2007 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2007, Análise Técnica, Inc. Retorne para dezembro de 2007 Conteúdo